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파이썬을 활용한 금융 분석

[도서] 파이썬을 활용한 금융 분석

이브 힐피시 저/김도형 역

내용 평점 5점

구성 평점 5점

[나의 한줄 추천사]

파이썬의 기본부터 책에서 나와서 설명해주면서 "금융 분석" 마스터가 되기 위한 "금융 데이터 과학 부터 파생상품 분석" 까지 처음부터 끝까지 이해할수 있도록 코드와 함께 제공해준다.

 

 

[책 추천 이유]

책 겉표지에도 나와 있지만 "파이썬의 기초부터 금융공학, 머신러닝, 퀀트 분석, 매매 시스템 구현" 까지의 금융분석의 끝판왕이다. 책 페이지가 796 페이지가 넘는다.

 

 

[내가 찾고자 했던 질문들]

1. 알고리즘 트레이딩을 어떻게 하는가?

- "알고리즘 트레이딩 전략"은 사람의 간섭 없이 알고리즘을 기반으로 매수, 매도 혹은 중립포지션을 취하도록 설계된 모든 종류의 금융 매매 전략을 말한다. 전략을 짜기 위한 방법으로 단순 이동평균, 랜덤워크 가설, 선형 회귀분석, 클러스터링, 빈도주의 방법론, 분류 알고리즘, DNN 방법이 있다.

 

 

2. 옵션, 파생상품 가격결정 및 위험관리는 어떻게 하는가?

- 모형화, 시뮬레이션, 가치평가, 위험관리, 최종 활용을 할수 있다. 모형의 기본은 난수 발생 시켜 '몬테카를로 시뮬레이션'을 만든다.이 모형을 기반하여 유러피안 옵션(특별히 정해진 날짜에만 행사 가능한 옵션)과 아메리칸 옵션(미리 정해진 기간 동안 항상 행사가 가능한 옵션)의 가치를 수치적으로 계산할 수 있다.

 

 

3. 금융 시계열 분석은 어떻게 하는가?

- 금융 시계열 데이터는 날짜나 시간으로 인덱스 되어 있다. 시간의 중요 요소로 고려하지 않는 금융 분야는 존재하지 않는다. 이동 평균(moving average), 상관관계 분석, 고빈도 데이터 Tick 을 분석한다.

 

 

4. 예제를 가지고 좀더 빠르게 접근하고 쉽다면?

https://github.com/yhilpisch/py4fi2nd

 

 

"한빛미디어 <나는 리뷰어다> 활동을 위해서 책을 제공받아 작성된 서평입니다."


https://github.com/yhilpisch/py4fi2nd
 
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